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拉菲2东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  注:1、表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日;“本期”指2018年1月1日-2018年6月30日。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  2、根据基金合同中的有关规定,本基金以定期开放方式运作,即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作,业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。本

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上海东方证券资产管理有限公司成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可[2010]518号)批准,由东方证券股份有限公司出资3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年8月,公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2018年6月30日,本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵

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  注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  3、根据2018年6月1日《上海东方证券资产管理有限公司关于东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告》,自2018年6月1日起,林鹏先生不再担任本基金的基金经理,增聘孔令超为本基金基金经理。

  本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实

  信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  权益方面,2018年上半年市场出现了一定幅度的调整,上证综指上半年下跌13.9%,沪深300下跌12.9%,创业板指下跌8.33%。从行业表现来看,休闲服务、医药生物、食品饮料等几个防御性行业出现了正收益。通信、电气设备、机械设备、有色金属等部分行业出现比较大的跌幅。调整的原因来自多个方面:海外方面,伴随开年各个主要经济体经济数据的相对疲软,全球共振复苏的预期开始受到挑战,而贸易战的升温也给经济环境带来的更多的不确定性,对国内权益市场也产生了一定程度的负面影响;国内方面,信用收缩的环境带来了经济预期的下调,违约事件的增多也抑制了市场的风险偏好。本产品在个股选择上以业绩稳健增长且估值合理的优质龙头企业为主,包括消费品行业龙头、竞争优势突出的制造业龙头以及一些受益供给侧收缩的周期性行业龙头等。同时根据宏观环境变化对仓位和配置方向进行适度调整,以起到降低组合波动、提升夏普比例的组合优化作用。

  债券方面,2018年上半年经济下行压力逐步体现,中美贸易摩擦持续、信用违约事件不断。“宽货币、紧信用”的政策组合使得债券市场走出了结构性牛市行情:一方面宽松的资金面、基本面下滑的预期以及信用事件下投资者风险偏好的下降都促使利率债及高等级信用债收益率大幅下行;另一方面企业再融资难度加大、投资者结构的变化都使得中低评级信用债信用利差大幅拉

  升。上半年10年国债收益率下行超50BP,回落至3.5%以下,10年国开收益率下行超100BP,回落至4.1%以下。本产品在债券配置上精选个券,有效防范信用风险,调整组合久期和杠杆,力争获取稳定的收益。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.334元,份额累计净值为1.334元,本报告期基金份额净值增长率为1.60%,业绩比较基准收益率为1.90%。

  2018年上半年基建投资大幅下滑、社融数据大幅回落,叠加贸易战持续发酵,紧信用格局下经济下行压力显现。展望下半年,紧信用政策逐步有边际放松的迹象,社融及基建投资数据有望企稳,制造业投资预计仍能继续低位抬升,地产投资逐步下行。通胀方面,CPI低位平稳,PPI重回下行通道,整体通胀压力有限。

  权益方面,展望下半年,我们仍然判断今年股票投资的不确定性仍然要高于去年,但一些积极的因素也在陆续出现。一方面经过上半年的调整,股票的估值水平更具吸引力;另一方面也要关注货币政策的边际变化,对权益市场开始有所支撑。我们仍然坚持价值投资理念,注重自下而上精选个股。主要关注估值合理、基本面稳健的消费类价值股;业绩高增长、估值合理的细分子行业的成长龙头;一些行业处于底部,有望出现反转的优质行业龙头公司;以及一些估值处于历史较低位置,业绩仍有保障的周期类优质龙头。

  债券方面,我们认为下半年基本面及货币政策环境均较为有利,宽松的资金面以及较低的回购利率使得债券票息收益更为确定,因此下半年杠杆息差策略将可能为组合提供丰厚的回报。而长端利率债短期或因财政政策加码后经济数据回落不及预期出现小幅波动。虽信用紧缩环境有所放松,但监管趋势未变,操作上仍需精选个券,有效防范信用风险。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会于2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》和《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金

  合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

  为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。基金管理人对投资品种的估值程序及技术保持一致性原则,为确保估值程序和技术的持续使用性,基金管理人建立了定期复核和审阅机制。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格,同时,公司设估值决策小组负责研究、指导和审议基金估值业务,成员包括:公司总经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理不参与基金日常估值业务,对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论,但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批,保证基金估值的公平合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的10%;

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

  本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.334元,基金份额总额846,787,405.3份。6.2利润表

  东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]783号《关于准予东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,054,169,974.64元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2015]第130533号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2015年6月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,054,594,202.29份,其中认购资金利息折合424,227.65份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。

  本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,004,850.00份基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

  根据《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金以36个月为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个到期开放期结束之日次日起(包括该日)至36个月后的月度对日的前一日止。每个运作周期共包含3个封闭期和2个期间开放期,第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的12个月后的月度对日,第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的24个月后的月度对日。在每个运作周期内,除期间开放期以外,均为封闭期。每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期开放期,本基金的每个开放期为5至10个工作日,期间投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的50%,但在每个期间开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制;本基金投资于股票的比例不高于基金资产的50%。在开放期,每个交易日日终在扣除股指和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制。本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%。

  本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得

  的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

  注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×1.5%÷当年天数

  注:基金管理人运用固有资金于2015年5月18日认购东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金,按照招募说明书规定,认购费1000元。

  本基金支付给东证期货的期货交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。本基金本报告期末及上年度末无应付交易手续费余额。本报告期及上年可比期间本基金无交易手续费支出。

  本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中,结算备付金按银行同业利率计息,存出保证金不计息。于2018年6月30日,本基金的结算备付金余额为1,136.34元,无存出保证金余额(2017年12月31日:结算备付金1,132.21元,无存出保证金余额)。于2018年1月1日至6月30日,本基金结算备付金利息收入4.11元(上年度可比期间2017年1月1日至6月30日,本基金结算备付金利息收入4.08元)。

  于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为344,630,066.97元,属于第二层次的余额为1,106,523,000.15元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次341,902,652.96元,第二层次765,912,394.40元,无第三层次)。

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  于2018年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。

  本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

  本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  注:截止本报告期末,本基金发起式份额持有期限已满3年(承诺持有期限为2015年6月3日至2018年6月3日)。

  本基金管理人于2018年3月8日发布公告,陈光明同志自2018年3月7日起辞去公司董事长职务,由潘鑫军同志担任公司董事长职务;于2018年5月11日发布公告,林鹏同志自2018年5月10日起任职公司副总经理职务。

  本报告披露日前,本基金管理人于2018年7月21日发布公告,唐涵颖同志自2018年7月20日起离任公司督察长职务,由任莉同志代为履行公司督察长职务。

  为本基金进行审计的会计师事务所示普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事务所自2017年度起为本基金提供审计服务至今。

  注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易(如有)而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。

  券商财务状况良好、经营行为规范,最近一年无重大违规行为;具有较强的研究服务能力;交易佣金收费合理。

  基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价,然后根据评价选择券商,与其签订协议租用交易单元。

  4、截至本报告期末,本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格;本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格,并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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  人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。中国证监会上海监管局网址:

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